برآورد دنباله ای برای میانگین توزیع نرمال تحت تابع زیان خطی-نمایی

مسئله ی برآورد دنباله ای به هر روش برآوردیابی گفته می شود که در آن حجم نمونه ی استفاده شده یک مقدار ثابت نباشد. در بسیاری از مسائل برآوردیابی مربوط به پارامتر باید روش دنباله ای مورد استفاده قرار گیرد زیرا هیچ روش دیگری مبتنی بر حجم نمونه ی ثابت نمی تواند مفید واقع شود. بنابراین کارکردن با روش های نمونه گیری دنباله ای برای حل این معظل می تواند راه گشا باشد. در این پایان نامه، مسئله ی برآورد نقطه ای با ریسک کران دار برای میانگین توزیع n(?,?^2)، تحت تابع زیان خطی-نمایی بررسی می شود. سه روش دنباله ای محض، دومرحله ای و سه مرحله ای، با این هدف که تابع ریسک توسط مقدار از پیش تعیین شده ی ?(>0) کران دار شود، معرفی می گردد. سرانجام آن چه که به صورت نظری اثبات شده است با شبیه سازی نشان داده می شود.